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基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性估计与检验 总被引:2,自引:0,他引:2
将小波引入到LMSV模型波动长记忆性的估计与检验中,提出了基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性的伪极大似然估计法和波动长记忆性的检验方法,用不同参数值和样本容量的数据进行了模拟实验.又用该方法对上海和深圳证券交易所综合指数收益序列的LMSV模型的波动长记忆性进行了检验和估计,结果表明该方法是有效且可行的. 相似文献
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