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基于MCMC方法的两类波动模型的应用比较 总被引:4,自引:0,他引:4
采用中国股市数据,运用基于Gibbs抽样的MCMC方法对ARCH—GARCH模型族与SV模型族进行了比较分析.实证结果显示,无论是从收益率序列峰度系数的描述看,还是从平方收益率序列自相关函数的描述来看,SV模型族都优于GARCH模型族;进一步,基于t分布的模型模拟效果总是优于基于正态分布的模型,看出股市收益率序列并不服从正态分布, 相似文献
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黄大海 《东南大学学报(自然科学版)》1987,(6)
本文对 Prolog 语言与关系型数据库进行了比较,分析了两者之间的相似之处和主要差异,指出采用 Prolog 语言与关系型数据库相结合构造知识库存在的种种问题,在此基础上探讨了研究知识库的新途径。 相似文献
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