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研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时的利差期权定价问题.利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了利差期权的近似定价公式.最后,结合Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题,结果表明近似解一致收敛于相应期权价格的精确解. 相似文献
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研究了个体集和超滤子与超幂非标准模型的构造.证明了当转换原理成立时,要求构造超结构的基本集是个体集;讨论了个体集和超滤子不同时,标准全域与非标准全域之间的关系,同时给出了超幂非标准模型是其真扩张的充分条件;得到了非标准模型是非标准扩大模型的必要条件是card(I)N0. 相似文献
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