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雷存俊 《沈阳大学学报:自然科学版》2008,20(6):32-36
采用CCK模型通过对上证50指数在2004-01-02—2008-06-30期间横截面绝对偏离度(CSAD)和市场收益率Rm的非线性关系进行检验,得出上证50指数在这期间存在羊群效应;并进一步通过两种方法对上涨时和下跌时的羊群效应进行检验,得出比以前研究更可信的结论:中国股市存在羊群效应并集中在上涨阶段,这种羊群效应会造成中国股市的不稳定。 相似文献
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