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1.
陈家鑫 《汕头大学学报(自然科学版)》1996,11(2):1-7
本文研究系统噪声服从无穷可分分布的稳定线性过程,在简单的条件下,证明了该过程的边沿分布是无穷可分的,并给出边沿分布函数的解析表达式. 相似文献
2.
陈家鑫 《汕头大学学报(自然科学版)》1995,10(1):10-16,27
K重积分的计算中,我们对联合概率密度函数f(x1,x2,…,xk)实施有限加权展开然后,按照各联合概率密度fi(x1,x2,…,xk)摸拟抽样值{g(ξ(i,t)),t=1,2,…,Ni,i=1,2,…,L},由下式建立J的估计量证明了这种分层抽样方法降低方差,同时给出最小方差的一般原理. 相似文献
3.
陈家鑫 《汕头大学学报(自然科学版)》1997,12(1):1-8
本文研究右上角双线性时间序列模型:的一阶渐近稳定性,其中{et}是独立随机序列,且E<+,E(et)=E(e3t)=0,E(e2t)=.我们获得极限向量u=lim(E(X),E(Xet-1),存在的条件及其表达式,其中Xt=(xt,xt-1r=max(p,n,m)。 相似文献
4.
陈家鑫 《汕头大学学报(自然科学版)》1997,12(2):1-11
本文讨论一类不可观测ARMA过程{u1}参数的估计,基于N个可观测的样本值x1,x2,……,xN,其中xt=ut+δt,1≤t≤N,假设{δt}满足另一个ARMA方程,我们给出参数的最小方差估计量,并证明了这些估计量的强相容性。 相似文献
5.
本文在假定自回归模型的阶数k是有已知上界M的离散随机变数且有一定先验概率P_k,k=1,2,…,M的前提下,对一般损失函数L(k,d)给出模型阶数估计量k的Bnyes判据: 并证明按∧(k)=min∧(d)所确定的估计量k是有一致性的估计. 本文概括了文献[1]和[2],使后两者成为本文的特殊情形.此外,对三种具体的损失函数W_1(n)=n,W_2(n)=n~4和W_3(n)-1n(1+n),进行了模型阶数估计量k的模似计算. 相似文献
6.
陈家鑫 《汕头大学学报(自然科学版)》1990,5(2):57-68
本文讨论来自一类时变MAX序列的一段样本(X_1,X_2,…,X_N)的联合特征函数的表示形式,并在一些简单的限制条件下给出样本均值N_~β(_N-E_N)渐近退化分布或正态分布的结论。 相似文献
7.
陈家鑫 《汕头大学学报(自然科学版)》1994,9(2):27-38
本文研究简单双线性时间序列模型xt=et+bet-1xt-1,|t|=1,2…参数b和σ2的矩估计问题,证明估计量的渐近正态性。 相似文献
8.
陈家鑫 《汕头大学学报(自然科学版)》1989,4(2):8-14
文献(1)讨论一类线性过程样本协方差的极限分布,其中{ε(n),n=0,±1,±2,…}被限制为强平稳四阶鞅差序列,本文拓广了[1]的结果,对一般的实四阶鞅差序列得到与(Ⅰ)类似的结论. 相似文献
9.
陈家鑫 《华中科技大学学报(自然科学版)》1985,(6)
本文指出文献[1]中使用展开传递函数的方法推导预测函数的校正公式的错误,举出了一个反例。文章运用ARIMA过程的截尾形式为校正公式提供一处证明,并给出预测误差的方差。 相似文献
10.
陈家鑫 《汕头大学学报(自然科学版)》1995,10(2):1-8
本文研究一类突变参数过程{X,}其中{et,}是i.i.d.白噪声序列,Z是整数集.得到计算最小均方误差预报Xt(l)的外插公式,并导出预报误差的条件方差的递推演算公式. 相似文献