广义的Malfatti型不等式

不等式M(1,x)+[M(2,x)]1 2M(1,x)·M(-1,x) n+n1 2n2是所谓的广义Malfatti型不等式.在较弱的条件下把它推广为更一般的形式.例如:a[M(λ,x)]1 λ+b[M(μ,x)]1 μM(λ,x)·M(μ,x)·M(1-λ-μ,x) an1 λ+bn1 μn3,这里M(β,x):=∑ni=1xβi,xi>0,β>1;a,b是两个正常数.所得结果包含最近的相关不等式,且建立不等式的方法是初等的,因仅仅利用了基本不等式.     

Brent原油期货市场波动结构突变点预测

针对Brent原油期货市场可能存在结构突变点（结构断点）,引入了隐马尔科夫模型(Hidden Markov Models,HMM)对其进行波动状态预测,但是由于HMM模型测度下的波动状态中可能存在伪结构突变点,再使用迭代累积平方和(Iterated Cumulative Sums of Squares,ICSS)模型对Brent原油期货市场波动结构突变点进行诊断,并修正其波动状态,为了检验ICSS-HMM-EGARCH模型对Brent原油期货市场结构突变点预测的准确性,基于修正后的波动状态再次使用HMM-EGARCH模型对Brent原油期货市场进行波动率预测。最后,采用成功率(Success Rate,SR) 和基于平均误差函数(Root Mean Squared Errors,RMSE)的Diebold-Mariano(D-M)模型分别对预测波动状态和预测波动率的准确性进行检验。实证结果表明：Brent原油期货市场中存在波动结构突变点;HMM模型测度下的波动状态中存在伪结构突变点,而ICSS-HMM-EGARCH模型能够修正波动状态中的伪结构突变点;基于修正后的波动状态后HMM-EGARCH模型能够对Brent原油期货市场进行更加准确地波动率预测,因而ICSS-HMM-EGARCH模型能够准确地预测Brent原油期货市场波动结构突变点。     

Lorentz流形中的类空超曲面

讨论Lorentz流行中具有常数平均曲率的类空超曲面,得到它为全脐超曲面的一个充分条件．     

含T平均的不等式及其应用

本文定义t次T平均Tt (a) ,t∈R .我们证明 ,如果s相似文献   

Lorentz流形中的类空超曲面

讨论Lorentz流行中具有常数平均曲率的类空超曲面,得到它为全脐超曲面的一个充分条件．     

一类齐次对称多项式上的Jensen不等式

著名的Jensen不等式可表述为：设函数f：I→R（I为给定的区间）为凸函数,如果x1,x2,…,xN∈I,那么有不等式：N^-1.∑iN=1f（xi）≥f N^-1.∑iN=1xi.借助于积和式及数学归纳法,将这个不等式推广到涉及m次齐次对称多项式的情形,由此获得了一个有趣的推论.     

代数函数的Jensen不等式的加细与推广

代数函数的Jensen不等式可表述为:设ai>0,i=1,2,…,n,r>1)(或r<1).则有(a1+a2+…an)r>(<)ar2+ar2+…+arn成立.本文作者将这个不等式进行了加强与推广,并将此结果用于Safta猜想的相关问题.     

基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究

针对中国金融市场呈现出的多波动状态的典型事实特征,以上海银行间同业拆放利率(Shibor)市场为研究对象,不仅引入隐马尔可夫模型(hidden Markov model,HMM)对其进行了波动状态预测,而且还引入HMM-EGARCH模型对其波动率进行了预测;最后使用成功率(success rate,SR)与平均绝对误差(mean absolute error,MAE)对预测波动状态进行检验,并且还采用标准统计误差函数对预测波动率进行检验.实证研究表明:高低两种波动状态就能够有效地刻画出Shibor市场的波动状态;HMM模型能够对Shibor市场进行较准确地波动状态预测,且更重要的是,HMM模型对高波动状态预测具有显著的优越性;HMM(2)-EGARCH模型能够有效地对Shibor市场进行波动率预测.     

一类齐次对称多项式上的Jense不等式

著名的Jensen不等式可表述为设函数f-I→R(I为给定的区间)为凸函数,如果x1,x2,…xN ∈I,那么有不等式N-1·∑N i=1f(xi)≥f(N-1·∑Ni=1xi).借助于积和式及数学归纳法,将这个不等式推广到涉及m次齐次对称多项式的情形,由此获得了一个有趣的推论.