亚式期权在跳扩散模型中的定价

研究了一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法,并 用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分-微分方程的求解问题.     

含有“杂质”超导材料的钉扎现象

考虑一个与含有“杂质”超导的Ginzburg-Landau模型有关的变分问题。研究了当参数ε→0＋时极小元的渐近行为，并确定了涡旋（即解的零点）的位置，发现涡旋位于杂质区域内。     

局部对称共形平坦空间的子流形

讨论了局部对称共形平坦空间中极小子流形Ｍ的一些性质,通过对Ｍ的Ｒｉｃｃｉ曲率和截面曲率的Ｐｉｎｃｈｉｎｇ条件的限制,得到了Ｍ成为全测地子流形的两个内蕴刚性空理,改进和推广了已知结果。     

跳扩散模型中交换期权的定价

考虑跳扩散模型中交换期权的定价问题。在一个由无风险债券以及2项风险资产构成的金融市场中，风险资产的价格由布朗运动和泊松过程控制。利用鞅测度理论求出交换期权满足的积分微分方程，并得到期权定价的显式公式。