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非参数方法在金融风险管理模型中的应用 总被引:7,自引:0,他引:7
VAR是一种测定和控制金融风险的量化模型,本文讨论非参数统计方法在其中的应用。从历史模拟法这种非参数VAR模型的基本思想出发,提出一种以对金融资产收益率分布的核密度估计为基础的VAR模型,并将其与RiskMetrics这种参数VAR模型做了对比,结果表明本文的方法有效避免了RiskMetrics所存在的问题。 相似文献
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定数截断寿命试验中污染数据的统计分析 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了定数截断寿命试验中污染数据的统计分析问题,设寿命变量服从指数分布,在指数污染或正态污染下,分别讨论了总试验时间的分布,找到了近拟公式,并用随机模拟给予证实。 相似文献
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从无偏转换的思想出发,对区间数据的线性回归模型中误差项方差进行了估计.当截断变量的分布密度函数已知时,得到一批具有强相合性和渐近正态性的估计量,并通过模拟计算对这种估计方法的可行性进行了验证. 相似文献
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