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在短期利率模型中引入随机波动和跳跃两种因素,利用序贯参数更新思想和粒子滤波方法实现模型的估计,并对中国银行间短期利率进行实证分析. 研究结果显示短期利率存在显著的随机波动和跳跃特征,表明CIR-SV-J模型在描述短期利率动态中拟合效果最优,而且忽视随机波动或跳跃因素会使拟合变差,影响对利率均值回复特征的描述,并证明了随机波动因素在模拟中比跳跃因素起着更为重要的作用. 相似文献
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宏观数据发布与经济周期实时测度方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为充分利用实时发布的最新数据来改善宏观经济分析的时效性,本文扩展了一种能够处理不规则数据的混频区制转移动态因子模型及其贝叶斯估计方法.数值模拟结果表明贝叶斯方法提高了模型估计的准确性,并发现含噪音成分低的指标,其新数据对实时测度的贡献更大.基于2008年以来的256组实时数据的研究结果表明,文中模型不仅较好刻画了1992年以来我国经济周期波动及阶段性变化,而且对GDP数据修订具有很好的稳健性,,此外对经济周期拐点的实时识别则存在2至8个月的滞后.最后,在每月依序发布的指标中,进出口数据含有较高噪音成分,工业增加值和财政税收等数据对当月经济状况测度的更新修正幅度大且可靠性高,对于提高经济周期测度时效性具有重要价值. 相似文献
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郑挺 《中国新技术新产品精选》2010,(10):29-29
计算机安全问题几乎随着计算机的产生而产生,特别是计算机网络的出现及其迅速发展,计算机安全问题越来越重要。而对各种网络安全问题,越来越发达的信息技术对信息安全提出了更高的要求。GAP技术即隔离网闸技术;隔离网闸技术是近几年来新兴的一种网络安全技术,它可以作为可信任网络和不可信任网络之间的一个强大的安全屏障。 相似文献
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