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在介绍传统麦考莱持续期与凸度衡量抵押支持证券价格对利率敏感性的基础上,分析了麦考莱持续期和凸度在测量隐含期权债券价格利率风险时存在的局限性。提出了更能准确度量利率风险的基于期权调整利差技术的持续期和凸度,即DC憾和COAS,给出了OAS测量债券价格利率敏感性的方法和步骤;并利用利率模拟技术和现金流计算模型。给出了求解OAS的详细过程． 相似文献
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结合多年来指导硕士论文的经验、查阅和统计硕士毕业论文,分析了金融学专业、经济学硕士论文存在的问题、原因,并提出如何提高硕士论文质量的一些建议和对策。 相似文献
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R/S分析模型与中国证券市场有效性检验 总被引：3，自引：0，他引：3
在介绍市场有效性及其一般检验模型的基础上,引进Hurst指数和R/S分析模型并对中国证券市场的有效性进行实证研究。 相似文献
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