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<正> 四最优解的明显表达式以下我们求h_(λ)的明显表达式.设x(t)是满秩正则的n维平稳序列,那么可以证明η(t)也是满秩正则的。事实上,在定理3的证明中已提到η(t)是满秩的。至于正则性,在满秩情况下只需证明(见[4]): 相似文献
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跳跃点统计检测的小波方法及其在金融汇率中的应用1)黄香叶维彰(香港理工大学应用数学系,香港,九龙)栾贻会谢衷洁(北京大学数学学院概率统计系,北京,100871)关键词小波;跃点检测;汇率中图分类号O211;O2120引言近年来,小波分析已引入到统计领... 相似文献
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<正> 一、问题的陈述工程技术中提出的多维平稳过程输入下对线性固定补偿系统的外推、滤波问题具有广泛的实际意义。从数学上看,这类问题是经典的外推问题的推广。然而却提出了若干新的问题(如在多维场合下与空间的可分离性有关等)。一维平稳序列在正则条件下已经有一些结果。本文就多维平稳序列在更一般的条件下进行讨论。设列向量 相似文献
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人工神经网络及其在金融预报中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
讨论了人工神经网络在金融汇率预报中的应用。其中介绍了广义交互验证(Generalized Cross Validation)法如何应用于确定神经网络中隐层的个数,并用实例说明了该方法甚至对复杂的非线性函数也可以得到很好的逼近。详细地介绍了运用人工神经网络作两周向前汇率预报的计算步骤。其平均相对误差(APE)为10*E-3的数量级,而国际上通用的状态空间模型及Box-Jenkins的ARIMA模型的预报误差都在10*E-2的数量级。 相似文献
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讨论了人工神经网络在金融汇率预报中的应用。其中介绍了广义交互验证(Generalized Cross Validation)法如何应用于确定神经网络中隐层的个数,并用实例说明了该方法甚至对复杂的非线性函数也可以得到很好的逼近。详细地介绍了运用人工神经网络作现两周向前汇率预报的计算步骤。其平均相对误差(APE)为10*E-3的数量级,而国际上通用的状态空间模型及Box-Jen-kins的ARMIMA模型的预报误差都在10*E-2的数量级。 相似文献
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关于J-效应的时间序列分析及其政策性实验 总被引:4,自引:0,他引:4
1问题的提出 在国际金融书刊中,当谈及国际收支理论时都会介绍J-效应或J-曲线现象,如钱荣[1]书中就在弹性理论下介绍了J-效应:"在短期内,贬值并不能立即引起贸易数量的变化,从进出口商品相对价格的变动到贸易数量的增减需要经过一段时间,即存在时滞……贬值并不能带来国际收支改善,反而可能导致其恶化,后来学者将这一现象称为"J型曲线",象征贬值后国际收支差额的时间规迹." 相似文献
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用小波实现两类非平稳过程的平稳化 总被引:1,自引:0,他引:1
主要讨论了两类非平稳过程小波变换后的平稳性.利用小波的局部性及暗含的差分性质,证明了在小波变换后,分数差分平稳过程和可调和周期相关过程是平稳的. 相似文献
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谢衷洁 《北京大学学报(自然科学版)》1982,(6)
一、引言 近几年来,平均诱发电位波形与智力障碍的相关问题引起了许多科学工作者的重视。但是文献上的分析方法,大多是对诱发电位波形进行时域上的常规分析,处理方法比较简单,因而对上述相关性问题不同学者持有不同的看法。本文根据徐秉烜等的实验资料进行统计分析,目的是通过对先天愚型患童(Down氏症)以及正常儿童的视觉诱发 相似文献
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