无限水平经济的收敛性研究

通过考察有关带有随机扰动的经济系统的连续性质,在无限水平经济中研究与汇率估算有关的收敛问题,以使得能够用确定性的汇率估算在给定时间的随机汇率.     

GM估计的一个刻划及其应用

引出了参数统计模型下GM估计的一个性质，并进一步证明了该性质与GM性是等价的，从而得到了证明线性估计GM性的一种新的方法，最后由此等价性质讨论了一些线性估计的GM性．     

特定情形下破产时刻的Laplace变换

风险理论是应用概率领域中的热门.在连续时间情形下,对于利率,利用鞅方法分别确定了负索赔额、非负索赔额情形下的破产时刻的Laplace变换,从而简化运算,快捷有效地求解破产概率问题.     

M-估计的强相合性

本文在x1，x2，…，xn，…为非随机变量的情况下讨论了模型y1=f（xi，θ）＋εi i=1，2，…，n下的M-估计θn的强相合性，其中θn满足∑^ni=1p（yi-f（xi,θn））=minθ∈⊙ ∑^ni=1p（yi-f（xi,θ））给出了M-估计具有强相合性的一个充分条件。     

运用随机游动求解一破产问题

随机游动在风险理论中有着重要应用．本文致力于研究随机游动与风险理论之间的联系,主要考虑了运用随机游动来确定保险公司从初始资本4开始的最终破产概率,并根据赔偿要求的具体情形进行求解．