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分别从马尔可夫转换模型、马尔可夫混合模型及马尔可夫与ARCH类模型的联合,对变结构金融数据波动性模型进行了综述;这种变结构的波动模型克服了传统波动性模型（ARCH类）波动持续性被高估及无法实现体制（状态）间的转换的不足。 相似文献
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