基于ESTAR模型的单位根检验——Wald统计量的研究

已有的基于ESTAR模型的单位根检验通常假设α=0,但实践研究表明α显著。对α≠0的情况进行单位根检验,研究该情形下的Wald检验统计量。从理论上推导了Wald检验统计量的极限分布,并通过Monte Carlo随机模拟,结果表明该统计量有效。     

一种多总体的判别分析

判别分析是对样品或者个体进行判别分类的一种统计方法.对多总体数据进行判别分析时,总体之间的差别信息被看成同等重要,然而,这种判别效果往往不是很好.为此,提出一种结合分组的判别方法,根据各个总体的差别不同将总体分成若干组,然后对每组的数据进行判别分析,并将其应用于实例,证明在一定条件下,这种结合分组的判别方法有效.     

二阶常系数非齐次微分方程求特解新方法的探讨

对微分方程y″ py′ qy=eλx[pl(x)cos wx pn(x)sin wx]的求解作了一些探索,得到几种求特解的新方法.     

中国能源消费的时间序列分析

对1978-2010年中国能源消费总量进行时间序列分析,采用时序分析的ARIMA模型和Autoregressive模型对其拟合建模,并对这两类模型的拟合效果和预测效果进行了比较.模型的残差检验和参数显著性检验结果表明模型是适用的,同时表明中国能源消费总量存在短期自相关性,并在短期内还将保持较快的增长速度.     

二阶常系数非齐次微分方程求特解新方法的探讨

对微分方程y″ py′ qy=eλx[pl(x)cos wx pn(x)sin wx]的求解作了一些探索,得到几种求特解的新方法。     

带GARCH误差项非线性ESTAR模型的单位根检验

探讨带GARCH误差项ESTAR模型的单位根检验。将KSS型检验统计量表示成自标准化部分和的形式,从而推导出在有均值和无均值2种情况下该统计量的渐进分布。通过蒙特卡罗模拟,对误差项为GARCH过程和独立同分布的情况进行了临界值比较,进一步通过模拟发现在非线性平稳ESTAR-GARCH模型下,KSS型统计量比常规的DF统计量具有更高的势。     

带违约风险分数维随机利率欧式看涨期权定价

在分数布朗运动环境中,假设公司资产价值和标的资产价格都满足该环境中的随机微分方程,选取分数维Vasicek随机利率,建立带有违约风险分数维Vasicek随机利率欧式看涨期权定价的模型。运用分数布朗运动随机微分方程与保险精算期权定价的理论与方法,假定公司负债为常数,得到分数维Vasicek欧式看涨脆弱期权的定价公式。     

趋势项平稳与漂移项单位根过程的比较研究

为了较好地区别单位根过程和平稳过程,该文对带漂移项的单位根过程和趋势项的平稳过程这两个数据生成过程进行分析,结合蒙特卡罗模拟,通过分析方法和参数等方面的阐述,得出参数的收敛速度和分布等方面的区别,从而更好地加强对这两个过程的理解,并为单位根检验给出了参考．     

宫外孕药物流产致腹腔巨大包块一例

<正>患者22岁,住院号154682。因停经37天,尿hCG(+),于94年11月在一私人诊所诊断为早孕,予以米非司酮150mg顿服,三天后服米索前列醇0.6mg。在家自行观察,未见明确的胚囊排出。因阴道持续多量流血,服药后二周返回该所求治,疑“不全流产”行清宫术(刮出物未病检)。术后抗感染、止血治疗,仍有持续少量阴道流血,伴头昏、纳差、乏力。无腹痛。于95年1月27日收入本科。