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该文主要讨论了由一个无风险资产和N个风险资产组成的投资组合，在波动率受经济因子影响以及不考虑交易费用和消费的情况下，利用风险敏感性动态规划控制在有限期限和无限期限内实现投资利润的最大化． 相似文献
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待遇预定制养老基金管理的常方差弹性模型 总被引：2，自引：1，他引：2
该文主要为待遇预定制养老基金的管理建立常方差弹性(CEV)模型，给出了相应的Beliman方程，并分析了求解过程，确定风险资产和无风险资产的投资比例以及养老金缴费水平，最终实现养老基金管理的最优资产配置和最低缴费水平．文中最后还就绝对扩散的CEV模型给出数值解并描绘成图，更加直观地叙述了在不同状态下养老金管理的最优决策． 相似文献
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