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对上海期货锌的价格发现功能进行了实证研究,首先用ADF检验对其平稳性进行了检验,用johansen检验对数据的协整关系进行了检验,并利用Granger检验对其因果关系进行了检验,最后利用GS模型对数据进行处理,来深入探讨其价格发现功能.研究发现,期货锌价格和现货锌价格序列本身不是平稳的,经过一阶差分之后变得平稳,他们之间是协整的,并且存在Grange因果关系;另外,期货锌相对现货锌的价格发现功能更强,处于主导地位. 相似文献
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