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1.
在基于进入过程的基础上,主要讨论了在固定利率下,保单到达服从poisson过程且带投资和干扰的风险模型,应用概率统计和精算的方法研究了其破产概率,给出了该模型的破产概率的一个显式的表达式,并且给出了估计的上界值,在理论上有一定的应用价值.
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2.
假设在员工在退休前进行风险投资,退休后不再进行风险投资.本文首先利用HJB方程求出了企业员工在退休前的最优投资策略,并依照此策略进行风险投资,求得投资基金的积累值,并以此进行最小保证年金的定价.
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