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分数跳-扩散O-U过程下幂型期权定价 总被引：1，自引：0，他引：1
假设股票价格遵循分数跳-扩散O-U过程,且无风险利率和股票波动率均为时间的确定性函数,利用保险精算的方法,建立了分数跳扩散O-U过程下的幂型期权定价模型,获得了幂型期权的看涨和看跌定价公式. 相似文献
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