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文章运用GARCH类模型实证研究了NYMEX期货市场2002年1月—2009年9月间原油价格的收益和波动的关系、杠杆效应及周日历效应。结果显示,期货市场的收益与风险有显著的正向关系;原油期货价格波动存在着杠杆效应,相同幅度的油价下跌比油价上涨对未来收益的波动具有更大的影响;采用交叠样本的方法对各时间段进行检验,发现周五收益始终为正而波动幅度却没有明显增加。 相似文献
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油价冲击对我国行业经济的影响研究 总被引：2，自引：0，他引：2
文章选取主要的石油消费行业,利用SVAR模型,研究国际油价冲击对这些行业利润、投资、客运周转量和货运周转量等指标的影响.结果显示:在国际油价的正向作用下,石油产业上下游出现“盈亏”两重天;化学原料及化学制品制造业和非金属矿物制品业,由于能够顺利地将价格传导给下游,所受的影响不大;而交通运输业却受到长期的负向影响,尽管这... 相似文献
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