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1
1.
Markov链利率风险模型的破产问题
李爱民
涂庆伟
《南通大学学报(自然科学版)》
2009,8(4):80-83
基于Markov链具有的将来利率与过去利率的独立性,利用全概率公式与递推方法,探讨了破产前最大盈余和首达某一水平x的情况。首先得到破产前最大盈余的递推方程和积分方程,然后利用这种思路得到首达某一水平x的递推方程和积分方程,最后进一步完善了离散时间风险模型的结论。
相似文献
2.
利率具有二阶自回归相依结构的破产问题
李爱民
涂庆伟
《达县师范高等专科学校学报》
2010,20(2):23-25
研究了利率具有二阶自回归相依结构的风险模型,通过递稚关系,得到了破产前盈余分布和首达某一水平x的时间分布的积分方程.
相似文献
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