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杨所 《重庆师范学院学报》2002,19(2):30-33
风险价值模型(Value at Risk,简称VAR)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。本文讨论了风险价值测算的两种模型,在对VAR进行一般定义的基础上,提出用规划的方法,即最大损失优化法(ML)测算风险,ML法比VAR更具一般性,其对风险价值的测算结果相对VAR要保守些。 相似文献
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