证券投资组合风险与优化数学分析

将数学优化思想引入证券组合风险分析 ,以离差测度证券组合风险 ;提出了求解给定期望收益率下最小风险投资组合的一般解法 ;建立了非线性规划模型 ,并针对 6种典型股票 ,对在多水平期望收益率下的组合方案给予分析。