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1.
求解Black-Scholes模型下美式看跌期权的有限差分法
李景诗
王智宇
朱本喜
宋海明
《吉林大学学报(理学版)》
2014,52(5):949-953
考虑Black-Scholes模型下美式看跌期权的定价问题.采用有限差分法和Newton法耦合求解Black-Scholes方程,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验验证了算法的有效性.
相似文献
2.
求解CEV模型下美式看跌期权的有限差分法
王智宇
李景诗
朱本喜
宋海明
《吉林大学学报(理学版)》
2014,52(3):489-493
采用有限差分法求解CEV模型下美式看跌期权的定价问题, 得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果. 数值实验结果表明, 所给算法即快速又精确, 为金融机构提供了一种快速定价金融产品的方法.
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