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比较了改进的遗传算法和BHHH算法对EGARCH模型的估计效果.结果显示,改进的遗传算法优于BH—HH算法.然后分别用在正态分布、t分布和广义误差分布(GED分布)假设下的EGARCH模型对上证综指进行实证分析.分析结果表明,EGARCH模独在厚尾分布假设下对序列的拟合效果比在正态分布假设下的效果好.上证综指收益率序列具有明显的杠杆效应. 相似文献
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比较了改进的遗传算法和BHHH算法对EGARCH模型的估计效果.结果显示,改进的遗传算法优于BH-HH算法.然后分别用在正态分布t、分布和广义误差分布(GED分布)假设下的EGARCH模型对上证综指进行实证分析.分析结果表明,EGARCH模型在厚尾分布假设下对序列的拟合效果比在正态分布假设下的效果好.上证综指收益率序列具有明显的杠杆效应. 相似文献
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