排序方式： 共有3条查询结果，搜索用时 15 毫秒
1
1.
结合前景理论的核心思想,该文从期望效用最大化的角度研究不同风险资产的配置问题.在线性损失厌恶函数的基础上,该文结合指数效用函数的性质,提出了一个新的效用函数——混合指数型损失厌恶函数,建立了混合指数型损失厌恶投资组合(MELA)模型,并对中国股票市场数据进行实证研究,得出MELA模型优于均值-方差模型的结论. 相似文献
2.
利用随机效应来刻画非寿险保险中复杂的风险因素,构建了非寿险责任准备金的随机效应线性模型.结合信度理论的思想和方法,将责任准备金的估计限定在样本的线性函数中,通过最小化期望损失函数矩阵,获得准备金的最优预测.在求解过程中,利用了正交投影的相关结论,得到的估计能表达为加权和的信度形式.进而,证明了信度预测的无偏性和条件无偏... 相似文献
3.
在帕累托风险模型中,该文研究了在险价值及其相关风险度量的关系,给出了在险价值、期望短缺、尾条件期望、条件在险价值等风险度量的计算方法;进而,利用极大似然法和矩估计法得到了这些风险度量的估计,证明了估计的相合性和渐近正态性;最后利用数值模拟的方法验证了在不同样本下估计的收敛速度. 相似文献
1