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研究整值ARCH(p)模型的经验似然推断. 利用经
验似然方法, 给出了模型参数的最大经验似然估计, 并证明了估计量的相合性和渐近正态性
. 相似文献
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一个整值ARCH(p)模型的经验似然推断 总被引:1,自引:3,他引:1
研究整值ARCH(p)模型的经验似然推断.利用经验似然方法, 给出了模型参数的最大经验似然估计, 并证明了估计量的相合性和渐近正态性. 相似文献
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分别用条件最小二乘、 加权条件最小二乘和最大拟似然方法估计了平稳的NEAR(p)模型的参数. 并讨论了这些估计量的渐近性质. 通过数值模拟发现, 当参数真值较小时, 最大拟似然方法的估计效果较好; 当参数真值较大时, 加权条件最小二乘方法的估计效果较好. 相似文献
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INGARCH(1,1)模型参数的矩估计和Bayes估计 总被引:2,自引:1,他引:1
利用矩方法和Bayes方法研究INGARCH(1,1)模型的参数估计问题, 证明了矩估计量的强相合性和渐近正态性. 模拟结果表明, 两种估计量都得到了较好的结果. 相似文献
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