排序方式: 共有1条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
熵风险度量被广泛应用于金融风险领域,并取得了一定成果,但是将Gumbel分布与熵风险度量结合起来的相关研究还比较少,考虑基于Gumbel分布的熵风险度量估计量的渐近行为,得到了 3种不同估计量的渐近正态性.还给出相关的随机模拟结果验证了理论结果的正确性. 相似文献
1