融合GAN与深度神经网络的混合信用评估方法

随着信用卡和个人贷款业务在金融业的快速增长,如何在信息有限的情况下检测潜在违约或坏账业务已经变得极其重要。信用评分领域面临的主要困难是样本不平衡以及分类器性能不佳,为此本研究首先提出了一种基于表格数据的生成对抗网络Tab-GAN,从原始数据中生成足够的违约样本;随后设计了一种基于CNN-LSTM的混合深度学习模型用于特征提取,该模型包含卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)和长短期记忆神经网络(Long Short-Term Memory,LSTM)两个子模型,分别从用户数据中提取静态局部特征和动态时间特征,并加入时空注意力模块对模型的输出进行重要度计算,从而抽取更关键的信息;最后在分类器层面引入焦点损失函数改进轻量级梯度提升机(Light Gradient Boosting Machine,LightGBM)分类器,实现违约风险的概率输出。在两个真实世界数据集中验证风险预测模型,实验结果表明生成对抗网络可以有效解决样本不平衡问题,CNN-LSTM+LightGBM模型在各项分类评价指标上均优于信用评分领域的其他先进算法,证明了该模型在信用评分领域的有效性和可移植性。