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介绍了最小信息准则法、扩展样本自相关函数法和最小典型相关法等3种时间序列模型识别的自动化程序.利用人民币对美元、英镑和加元的每日汇率中间价数据建模,从模型的拟合优度和预测精度等方面评估了3种自动化程序在实证研究中的效果.研究表明,扩展样本自相关函数法的预测效果相对较好,但是3种自动化程序没有明显的优劣分化.因此,建议将自动化程序和传统的Box-Jenkins方法结合起来以达到精确选择模型的目的. 相似文献
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