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本文首先介绍盲源分离问题和ICA相关理论,然后用R语言实现仿真。通过fastICA算法将盲源分离,实验结果表明,R语言使用fastICA算法在解决盲源分离问题上有很好的效果,但今后还需在算法和问题假设上做改进。
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2.
极值理论可以更精确的处理金融数据的厚尾特性,选取香港上市的汇丰控股数据,运用POT方法做实证分析,对时间序列取门限值(Threshold),对超过门限的样本数据建模,极限点渐进分布服从GPD分布,估计模型参数,检验模型的合理性,并给出置信度为95%下的VaR。
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