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夏小张 《华东师范大学学报(自然科学版)》1982,(4)
1.设(Ω,J,P)为一概率空间。{X_n,J_n}称为随机序列,若(i)(J_n)为一单调上升的J的子σ代数,(ii)对每个n,x_n为关于J_n可测的可积随机变量。设t为关于(J_n)的有限停时(也称停止变量),使EX_t~-<∞的有限停时全体记为C,则V=sup t∈C EX_t称为随机序列{X_n,J_n}的值。若有限停时t使EX_t=V,则称t为最优的。寻找最优停时即为最优 相似文献
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