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带随机干扰经典风险模型破产概率的局部定理 总被引：4，自引：1，他引：3
研究了带随机干扰的经典风险模型破产概率的局部定理,即假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x z]~zρ-μF(x),其与Cramér-Lundberg模型中的结果完全一致,其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞. 相似文献
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得到了关于由Peng[1,2]给出的非线性动态相容评价的Jensen不等式2个等价条件.而且,我们也得到了关于由倒向随机微分方程(BSDEs)诱导产生的g-评价的Jensen不等式4个等价条件.这两个结果包含和推广了一些已有结果. 相似文献
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