赋权分数布朗运动驱动的重置期权定价模型

研究了赋权分数布朗运动环境下的重置期权定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由赋权分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用保险精算的定价方法得到了交换期权的定价公式.     

机会约束下不允许无风险借入的均值-VaR投资组合模型的再研究

文章在投资组合回报率服从正态分布的前提下，建立了允许无风险借出但不允许无风险借入的具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型，讨论模型最优解的存在唯一性，并指出最优解的位置．     

动态需求下易腐品供应链系统中的博弈分析

针对时效性易腐品的特点和市场需求动态特性,研究了灰色不确定需求下二级链式时效性易腐品供应链系统中动态合作机制问题.在供应商和制造商之间的灰博弈模型的基础上,分析了在灰色不确定需求环境下,影响二者博弈结果的主要因素,并设计出使供应链系统中双方达到纳什均衡、供应链绩效最大化的最优策略和措施.最后通过实例对该模型的合理性与有效性进行了验证.     

基于通货膨胀率影响下的最优M-VaR模型

研究基于通货膨胀率影响下的最优M-VαR模型,用拉格朗日乘子法得出M-VαR有效边界,证明其有效边界是一个凸区域且是一般M-VαR模型的推广.     

机会约束下不允许无风险借入的均值-VaR投资组合模型的再研究

文章在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险借出但不允许无风险借入的具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论模型最优解的存在唯一性,并指出最优解的位置.     

含交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型

交易费用是证券交易过程中一个实际的、必不可少的因素,通过提出一个考虑交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型,并确定了其有效解.该模型使证券组合投资理论更接近于实际,使投资决策更合理、更有效.     

用灰色理论研究易腐农产品中合作博弈问题

在灰色不确定性的环境下,利用灰色博弈探讨了灰色市场价格下,易腐农产品系统中双方利益最大化的最优均衡策略和措施,根据易腐农产品价格的动态特性,建立易腐农产品系统的灰色博弈模型,设计出了使系统达到最优的动态合作机制,并通过实例说明了合作机制模型的合理性与有效性.     

带Poisson跳的随机时滞微分方程的渐进稳定性

研究了一类非线性变时滞带跳的随机微分方程,利用不动点原理,给出了退化解p阶矩渐进稳定的充要条件,改进和提高了现有文献的相应结果.     

多目标决策在供应商选择中的应用研究

层次分析法是一种综合且实用的多目标决策方法。本文根据选择供应商的过程特征和供应商的评价指标体系,论述了层次分析法在多目标供应商决策中的作用。并以A公司的电脑硬件供应商选择为例,通过实证分析得出层次分析法为供应链核心企业选择供应商的一种科学决策方法,该方法具有易于操作和便于在实际工作中应用的优点。