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建立限于在支付日提前支付或违约的固定支付利率抵押贷款的定价问题的数学模型,通过沿着利率特征线方向差分偏微分方程,建立模型的离散计算方法,同时根据一些计算实例所得的数字结果,分析和讨论它的风险特性与风险管理方法. 相似文献
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稳态水锥的自由边界问题 总被引:2,自引:0,他引:2
引言 确定稳态水锥的形状和位置是底水油田开发中的一个基本的重要的课题。因为它涉及到油田与油井之间的最大压差的限度,一旦超过这个限度,稳态就破坏了,将导致油井水淹;而压差大,开采速度就快;所以在开采底水油田的过程中,总要事先估计一下还能形成稳态 相似文献
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跳扩散模型下永久美式看跌期权定价 总被引:3,自引:0,他引:3
目的是针对现有方法不能处理的价格"向下跳空"给出一般跳扩散模型下永久美式看跌期权定价公式以及最佳实施边界的显式表达式."向下跳空"相比"向上跳空"的重要性在于,价格有可能从继续持有区域瞬时跳入停止实施区域,强烈影响到美式期权持有者的投资决策.文章强调跳量的概率密度函数p(y)是一般形式的,通过偏微分方程方法引入格林函数,给出永久美式看跌期权的价格,并通过自由边界条件(smooth junction condition)给出最佳实施边界的显式表达式. 相似文献
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两相Stefan-Signorini问题 总被引:1,自引:0,他引:1
相转换是指在热传导过程中两种以上物态的相互转换,最典型的例子是冰-水转换的过程,这类相的转换过程具有可逆性质。即:但是自然界有很多相转换问题不具有可逆的性质,例如把大米煮成饭的过程就是这类相转换问题的一个简单的例子。 相似文献
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姜礼尚 《北京大学学报(自然科学版)》1961,(2)
1.近年来在很多工作中,研究了非线性椭圆型微分方程的狄氏问题解的存在性问题,这些研究的基本途径在于去获得相应的线性或非线性椭圆型微分方程狄氏问题的所有可能解的先验估计,并由此出发应用熟知的Leray-Schauder关于泛函映象拓扑度的基本定理,或J.Schauder的不动点定理得到了所给问题的存在性证明。在工作中,为了获得非线性椭圆型微分方程 相似文献
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一类具有Signorini型连接条件的间断系数抛物型方程 总被引:1,自引:0,他引:1
以及一系列满足连接条件(0.12)的间断系数问题组成的。由于u_i(s(t),t)的值是否等于零事先是不知道的,因而它是一个非线性问题,不可能设想通过求解一系列具有Dirichlet条件(0.13)的边值问题和具有通常连接条件(0.12)的间断系数问题来解决。 这个问题源出于具有不可逆性质的相转换的热传导问题,在那里x=s(t)是一条自由边界,在它上面当然我们还要补充一个自由边界条件(即Stefan条件),它可以看作是[1] 相似文献
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