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讨论了两个实际数据集的长远关系。一个是1994年1月3日至1995年6月5日美元对德国马克,日元,瑞士法郎和先令4种汇率数据集。另一个是1994年1月4日至1997年7月31日的4种股票指数:道-琼斯工业平均指数,纳斯达克综合指数,日经指数和香港恒生指数。最终发现存在协整关系的有:德国马克与瑞士法郎,道-琼斯工业平均指数与恒生指数,纳斯达克综合指数与恒生指数。 相似文献
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用小波实现两类非平稳过程的平稳化 总被引:1,自引:0,他引:1
主要讨论了两类非平稳过程小波变换后的平稳性.利用小波的局部性及暗含的差分性质,证明了在小波变换后,分数差分平稳过程和可调和周期相关过程是平稳的. 相似文献
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