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周洪海 《山西师范大学学报:自然科学版》2012,(1):31-35
Black-Schole期权定价模型成功解决了有效市场下欧式期权定价问题,但是研究者必须考虑现实金融市场中所面临的问题.本文在股票支付连续红利率ρ(t)、波动率σ(t)、无风险利率r(t)的情况下,建立支付连续红利率服从跳过程的期权定价模型,并利用鞅论和随机分析的方法给出了组合期权的定价公式. 相似文献
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