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基于回归模型,考虑市场波动率指数(volatility index, VIX)对尾部指数的影响,研究了尾部指数与系统性尾部风险系数之间的关系,并构造了时变动态系统性尾部风险系数模型.基于该模型,研究了八个国家的代表股指的CVaR和时变动态系统性尾部风险系数.结果发现,在金融危机期间,全球市场的尾部风险显著增加;中国、日本、俄罗斯、印度,法国和英国的代表股指的系统性尾部风险小于全球市场的,而美国和德国的较高. 相似文献
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针对非平稳时间序列中一类分段平稳自回归(PSAR)过程的变点估计和模型选择问题,在已有的将变点估计问题转化成变量选择问题方法的基础上,提出一种基于两阶段LASSO(TS-LASSO)算法同时进行变点估计和模型选择.具体地,在第一阶段中,通过LASSO算法对序列中的变点和模型进行初步的估计和选择,然后在第二阶段中结合改进的自适应LASSO算法对过估计的LASSO结果进行筛选,最终实现变点的一致估计和模型的准确选择.并对变点估计结果的大样本性质进行了分析.此外,对于特殊情形下的均值变化序列和无变点序列,TS-LASSO算法也能实现有效的估计和识别.最后,结合不同类型序列的模拟检验以及地震波数据的实例分析,证明TS-LASSO算法是有效的,并具有一定的实用意义. 相似文献
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在旅游供应链的背景下,基于酒店和在线旅游代理商(online travel agency, OTA)之间在双渠道营销策略中不同的合作模式:佣金模式和批发模式,研究酒店和OTA之间的合作模式选择和定价问题.酒店和OTA之间存在Stackelberg博弈,酒店作为旅游供应商占据博弈主导地位,OTA作为跟随者需要付出销售努力.利用博弈模型求出两种模式下的均衡解,分析消费者偏好对酒店的最优定价、OTA最优销售努力的影响,并对影响酒店对不同合作模式的选择的因素:直销渠道消费者偏好、交叉价格弹性系数和OTA销售努力的交叉敏感系数,进行了灵敏度分析.研究表明,在佣金模式下,OTA的销售努力随着房间价格和佣金的增加而增加;在批发模式下,OTA的销售努力随着直销渠道房间价格增加而增加,随着批发价增加而减少.对于合作模式的选择,当OTA销售努力对直销需求的交叉敏感系数或者消费者对直销渠道的偏好较小时,酒店应当选择佣金模式获得更高的利润,否则,应当选择批发模式与OTA进行合作. 相似文献
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