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人民币汇率风险测度的实证研究——基于极值理论的VaR 总被引：1，自引：0，他引：1
引入基于极值理论的VaR(Value-at-Risk)对欧元/人民币和日元,人民币的汇率风险进行测度,实证结果表明:与历史模拟法和方差-协方差法计算的VaR相比,基于极值理论的VaR能更准确地度量欧元,人民币和日元/人民币的风险. 相似文献
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