基于支持向量机的股市时间序列预测算法

针对股市时间序列预测的特点,提出了基于SVM的股市时间序列预测算法.设计了SVM的在线训练算法,并设计了遗传算法自动调整sVM的核参数,实现了基于sVM的股市时间序列预测算法在线调整的完全智能化.通过实证分析,以及同BP神经网络方法的比较,结果证明该算法具有预测精度高、参数调整智能化等优点.     

基于小波变换域的SVM股市时间序列预测算法

研究利用小波变换技术提高基于SVM的股市时间序列预测算法的效果.采用结构相同的若干SVM同步预测股市时间序列数据在不同尺度下的小波变换系数,通过对各预测值进行加权组合预测股市变化趋势.其中所有SVM的核参数采用遗传算法同时自动进化调整.通过实证分析,以及同基于SVM的股市时间序列预测算法进行对比,结果证明结合小波变换技术能够更深入揭示股市规律.     

一种混合交通流微观模型仿真实现

充分考虑中国城域混合交通流的特点,利用马尔可夫过程理论对个体运动轨迹、行进方向及行为冲突进行建模,建立了由汽车、自行车和行人构成的混合交通流微观模型.在此基础上,进一步对个体交通行为进行描述和算法设计,并对西安市古城墙内区域各主干道混合交通流的交通行为进行了模拟验证.仿真表明,该模型具有结构简单、层次清晰和可扩展性强等优点.     

基于非单点模糊正则网络的时间序列预测模型

目的建立一种新的具有抗噪声能力的神经网络时间序列预测模型。方法通过将非单点模糊系统引入正则神经网络结构来建立模型。结果具有很强的抗噪声能力,且收敛速度快,全局搜索能力强。将该模型用于实例样本的预测,并和别的神经网络预测模型相比较。抗噪声能力的神经网络时间序列预测模型性能,比神经网络预测模型的性能显著提高。结论所建立的模型在性能上有显著提高,在一定程度上解决了视经网络的固有缺陷,今后有待降低计算复杂度。