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动态投资组合风险控制策略 总被引：1，自引：0，他引：1
从股市上采集的大量股票收益率数据表明,前后相邻的股票收益率数据呈现出一定程度的依赖关系,即前期收益率呈现出大的波动幅度,紧接着后期收益率也呈现出大的波动幅度,这样的波动特点被称之为"波动聚集性","风险传染性",在金融计量上,通常用收益率的方差来定量刻画收益率的波动幅度的大小和相应收益率风险的大小,因此本文选用能准确拟合金融资产收益率方差的GARCH模型来刻画金融资产收益率的这种"风险传染性",在此基础上应用协同持续思想构建了投资组合的风险优化控制模型,并求得了相应最优投资组合权重.选取6支股票作了实证检验.检验结果表明,按该模型配王的投资组合收益率长期被控制在较小的风险范围,在统计上亦表现出较高的夏普比. 相似文献
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刀具是机械制造中用于切削加工的工具,表面热处理后易形成一层覆盖物影响其使用性能.主要研究了高压水射流技术清洗刀具,通过SEM、XRD测试得出刀具表面覆盖物为NaNO3、Na3H（CO3）2·2H2O、Fe2O3、Fe3O4,形貌呈棒状、颗粒状等.为了清除这些覆盖物,采用DBG-1850Fg3型清洗机进行试验,发现在高压水压强为60 MPa、喷头直径为1.4 mm、清洗时间为60 s的条件下,表面的覆盖物可被清除.高压水射流清洗技术具有高效、环保等特点,是刀具表面清洗的发展方向. 相似文献
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