基于修正的χ2-散度的不确定投资组合优化

随着我国金融体系的不断完善,投资渠道呈现出多样化的发展.但由于市场变化、政策修改、企业经营等不确定因素,如何选择最优的投资方式以平衡风险和收益的比例要求成为投资者关注的焦点.投资组合的方法选择可以为投资的相关决策提供重要依据.首先提出不确定条件下的投资组合问题,利用经验分布和未知分布修正的χ~2-散度距离来构造未知分布集合,再利用测度转化将不确定参数对未知分布问题转化为似然比对于经验分布的凸优化问题,然后应用拉格朗日对偶理论得到投资组合问题的等价形式.     

基于矩信息的不确定投资组合优化问题

在已知随机变量的部分矩信息的条件下,对带有机会约束的投资组合优化问题进行研究.首先,对初始机会约束进行鲁棒性处理,得到分布鲁棒机会约束优化问题;然后,通过引入条件风险价值(CVaR)来近似地表示分布鲁棒机会约束,给出最坏情况下的CVaR近似且表明其精确性.     

基于人口动态演化的碳排放问题研究

为实现数据信息有限约束下碳排放的模型构建与策略选择,在系统分析人口因素及其导致社会环境与物质水平发生变化的基础上,从人口自然增长、受到环境等条件约束的阻滞性人口变化、考虑年龄结构的人口变化,以及偏微分方程形式的人口发展角度探究不同人口模型演化蕴含的内在规律,并根据拓扑学中同伦变换思想得到一个等效替代函数,使问题能够统一化处理。研究结果表明：所得扩展的STIRPAT模型拟合效果更优,利用Markov过程对人口演化模型预测的影响因素进行反向误差调节与修正,得到更精准的预测结果,基于人口变化解析碳排放问题的思想也为处理相关问题提供了有效方法。