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1.
多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价 总被引:3,自引:0,他引:3
讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价,首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中性定价,然后求出了欧式未定权益在单资产多噪声、多资产单噪声、多资产多噪声等情形下的定价公式. 相似文献
2.
随机利率下两种奇异期权的定价 总被引:1,自引:0,他引:1
假设利率是随机利率,在全面地考虑基础变量—债券和股票的价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下两种奇异期权定价公式. 相似文献
3.
在标的资产价格服从几何分数布朗运动且有红利支付假设下,分别在r.σ,红利率δ为常数和非随机函数的情况下求出了欧式双向期权的定价公式。 相似文献
4.
两参数马氏链的标准三点转移函数的密度族 总被引:1,自引:0,他引:1
刘韶跃 《湘潭大学自然科学学报》1993,15(3):26-27
简化了密度族的定义,并讨论它与4个偏微分方程组成立之间的关系。 相似文献
5.
刘韶跃 《长沙水电师院学报》1996,11(4):353-355
证明了OUpn在射线上志出的过程为OUpn的充要条件,并求出了OUpn的截口过程的单点转移函数和宽过去转移函数。 相似文献
6.
Poisson单的叠加,随机选择与分解 总被引:1,自引:0,他引:1
刘韶跃 《长沙水电师院学报》1998,13(1):13-15
讨论了两个独立Poisson单的叠加、Poisson单的随机选择和Poisson单的分解,得到了Poisson单的分解定理。 相似文献
7.
8.
讨论了标准三点转移函数及其各阶偏导数的基本性质,求出了转移函数的一个开展式。 相似文献
9.
本文对标准三点转移函数及其密度族进行了简化,并得到向左,向下偏微分方程组成立的一个充分条件。 相似文献
10.
讨论了非线性模型Y=ax^b的对数线性化回归方程参数的普通最小二乘估计.指出估计无效的原因是对数线性模型的随机误差具有异方差性质.运用二步加权最小二乘法改进了参数的估计.并在模拟试验中证明了其优越性. 相似文献