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基于时变的我国开放式基金选股和择时能力定量分析 总被引:1,自引:0,他引:1
金融时间序列数据常常发现有波动聚集的现象即波动随时间变化的现象.选取2003年前发行的15只开放式基金的周数据作为样本,在T-M模型和H-M模型的基础上加入GARCH效应来分析基于时变的我国开放式基金的选股和择时能力,以求对这两种能力更精确的评估.实证结果表明,传统的T-M模型和H-M模型不仅高估了基金经理的选股能力,还高估了基金投资组合的系统风险.因此,为了去除这种高估的偏差,应该在评估基金绩效或基金经理选股、择时能力时在模型中考虑GARCH效应. 相似文献
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由于油田稠油污水中颜色的干扰,在采用EDTA络合滴定法测定污水总硬度时,影响总硬度滴定终点的判断,测定结果产生偏差。较高温度的稠油污水中溶解的酚类物质,与水中有机物和无机物发生复杂的化合或复分解反应,生成呈现黄色、绿色、红色等颜色的多酚类化合物。采用光催化氧化预处理降解呈色物质,消除色度对硬度滴定终点的影响,从而提高了硬度测定值的准确度。 相似文献
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采集2010年4月16日至2011年12月23日期间沪深300指数每日收盘价和沪深300指数期货每日结算价等数据,运用GARCH(1,1)-ARJI模型扩展的GARCH(1,1)-M-ARJI模型,探讨了沪深300股指期货价格的跳跃行为对现货价格及其波动性的影响.研究发现,沪深300股指期货价格的跳跃行为具有价格发现功能,当期的期货价格跳跃行为显著地影响当期现货价格和现货价格的波动. 相似文献
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人因事故是工业系统最常见的事故,对系统安全性有一定的影响,特别航天员所处环境复杂,加上失重,很容易引起人因失误。为此,本文以航天器乘员舱内人机界面为对象,在文献阅读、问卷调研基础上,构建了航天器乘员舱内人机界面人因可靠性影响因子体系及人因可靠性分析框架,提出了人因可靠性计算方法,通过层次分析法获得了人因可靠性影响因子体系的权重。通过对仿真数据及仿真曲线变化趋势的分析,结果表明人因可靠性方法有一定合理性、收敛性。之后,给出一个实例,实例分析说明该模型对航天器乘员舱人机界面人因可靠性提供了分析方法。研究成果为改善航天器乘员舱人机界面人因失误根源分析提供了理论指导,为优化人机交互设计提供帮助,为人机交互过程中人因可靠性分析提供了方法依据。 相似文献
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我国推行农业产业化政策的主要目标是进一步解放和发展农业劳动生产力,而解放和发展农业劳动生产力的根本是农业技术的进步和农业技术效率的不断提高。以江苏、浙江和上海各地(市)为样本,引用Battese等提出的随机前沿和共同前沿生产函数分析方法,分别测算了长三角地区各地(市)和非长三角地区各地(市)农业生产技术效率水平和技术缺口比率。研究发现,两类地区的农业生产技术水平存在明显的差异,长三角地区高于非长三角地区;在农业技术效率方面,两个地区的共同前沿技术效率相差不大,长三角地区的技术效率表现为技术诱致型,而非长三角地区的技术效率表现为传统优势型。另外,在两类地区内部,农业技术水平和技术效率也存在着不平衡现象. 相似文献
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利用GARCH(1,1)-N、GARCH(1,1)-T、EGARCH-N和EGARCH(1,1)-GED4种模型,结合标准正态分布、学生t分布、广义误差分布3种分布形态,对我国2003年前发行的17支开放式基金净值的波动是否存在不对称进行检验。结果显示,EGARCH(1,1)。N模型和EGARCH(1,1)-GED模型能较好地刻画我国开放式基金净值的波动特点,开放式基金净值收益的波动具有异方差性和不对称性,同时正向与负向期望收益对波动也有影响。 相似文献
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结合施工实践,从设计、材料与施工三方面进行分析总结现浇混凝土楼板裂缝产生的原因,以有效减少现浇混凝土楼板裂缝的工程质量问题. 相似文献
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