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随机利率模型下欧式极值期权的定价 总被引：1，自引：0，他引：1
在资产价格服从对数正态分布、利率为Vasicek模型,且所有参数均为确定性函数的假设下,分别以债券和资产折现,利用测度变换得到了欧式极值期权的显示表达式.利用这种方法,避免了对随机利率复杂的计算. 相似文献
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设 M={Mz,Z∈R2 },A分别是两参数连续鞅和适应增过程,Y={Yz,Z∈R2 },为Poisson单,∧是Y的特征测度且N=Y-∧. 本文考虑如下混合型S.D.E: X2=X0 ∫R2f1(ξ,Xξ)dMξ ∫R2f2(ξ,Xξ)dAξ ∫Rzf3(ξ,Xξ)dNξ ∫Rzf4(ξ,Xξ)∧(dξ)其中z∈R2 .在方程系数fi,i=1,2,3,4满足一定假设条件下,得到了方程解的性质. 相似文献
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