基于EGARCH模型的股票价格预测

从我国引入股市开始,股票价格的波动趋势一直都是股市关注的热点.股民在股市的收益越多,风险也就越高,所以预测股票价格,规避风险有着十分重要的意义.运用统计学中的EGARCH模型对上海证券交易所上市的股票价格进行实例分析.实验结果表明,该模型不仅能够克服股票价格显著的不对称性,还能够保留其自身的优势,提高了预测结果的精确性.     

空间分数阶偏微分方程的数值稳定性与收敛性

采用非标准有限差分法构造了空间分数阶偏微分方程的差分格式,在对方程中空间分数阶导数项进行离散时,利用含有步长的分母函数去代替离散格式中的分母。证明了非标准有限差分格式是稳定且收敛的。数值实验表明分母函数的构造形式是多样的,通过使用不同的分母函数可以降低最大误差值,进而说明了非标准有限差分法的有效性。     

血细胞生成模型的数值振动性分析

考虑一个描述血细胞生成模型的非线性延迟微分方程的数值振动性,建立了一些数值解振动的条件,证明了每一个非振动的数值解都趋近于原方程的唯一正平衡点.为了验证理论结果,给出了几个数值例子.论文的结论在数值方面推广了文献中已有的结果.