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SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究 总被引:18,自引:3,他引:18
围绕金融市场上的两个典型现象,时间序列分布上的“高峰厚尾”性和“平方序列微弱而持续的自相关”性,对比SVAR(1)模型和GARCH(1,1)对此现象的刻画能力,首先从理论论证SVAR(1)模型具有比GARCH(1,1)更吻合这两个现象的数值指标,接着利用上海股市收益作实证检验,通过分析具有体模型,再次说明SVAR(1)模型较之GARCH(1,1)能更好的拟合实际数据,最后提出对标准SV模型的一系列改进措施,以进一步增强SV模型对金融实务的刻画能力。 相似文献
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有机茶生产及其关键技术害虫生物防治研究 总被引:1,自引:0,他引:1
概述了有机茶的生产技术;针对有机茶生产关键技术害虫生物防治研究应用茶毛虫NPV防治茶毛虫(Euproctis pseudoconspersa Strand),白僵菌871(Beauveria bassiana strain871)防治茶丽纹象甲(Myllocerinus aurolinealus Voss),韦伯虫座孢菌(Aegerita webberi Fawcett)防治黑剌粉虱(Aleurocanthus spiniferus Qumnt),Bt与苦参碱(Matrine)混剂防治假眼小绿叶蝉(Empoasca vitis(Gothe))、茶尺蠖(Ectropis obligua)、茶毛虫,苦参素、除虫菊素(Pyrethrinum)防治茶丽纹象甲、假眼小绿叶蝉、茶尺蠖、茶毛虫、茶蚜(Toxoptera aurantii(Boyer))等;上述技术已在福建茶区示范推广200km2,防效达70%以上. 相似文献
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SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验 总被引:7,自引:1,他引:6
讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型,即ARCH模型和SV模型的比较问题.从似然比原理出发,提出了一种基于随机模拟的似然比检验方法,阐明了利用该方法进行模型间比较的基本步骤,并利用基于随机模拟方法的似然比检验,分别比较了SV与GARCH(1,1)、SV与t-GARCH对上海股市数据拟合优度,结果表明:SV模型对于上海股市时间序列数据的拟合好于GARCH(1,1)模型,而SV模型上海股市时间序列数据的拟合与t-GARCH(1,1)模型效果相当。 相似文献
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