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配对交易是市场中性策略的一个重要分支.通常的配对交易方法仅限于两只同质股票,多股票的配对交易方法还没有得到充分的发展,因此研究多股票的配对交易具有较强的现实意义.给出一种基于协整的多股票配对交易方法,并详细阐述其中的原理和流程,并在一些银行股中进行了回测实验.实验结果表明,基于协整的多股票配对交易方法相比与一直持有股票组合的方法,可以获取超额收益.同时,回撤得到有效控制,夏普比率也得到显著提高. 相似文献
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最近几年来,由于按树具有良好的材质特性以及生长特性,逐渐成为林业投资的热门,但其投资的风险因素、盈利能力因素等问题从来未有过较为深入的研究。因而,对于桉树原料林投资盈利能力评价的研究具有重要的意义。本研究的研究对象为对于桉树工业原料林进行的投资,运用经济投资效果评论的方法和理论对其进行较为客观的介绍以及评价,以期对桉树工业原料林的经济投资以及盈利具有着很好的参照意义。 相似文献
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