稀疏Group Lasso高维统计分析

研究稀疏Group Lasso方法的高维统计性质。通过对损失函数和罚函数的性质分析,以及选择适当的正则参数λn。得到了稀疏Group Lasso估计的界。当损失函数与罚函数满足适当的条件,任意解θλn和未知参数θ*有统一的误差界。     

金融市场发展的波动性的定量研究与实证分析

近年来,金融市场发展的波动性测度逐渐成为这一领域研究的热点问题,为了准确的描述金融市场发展的变化规律,建立了带有GJR-GARCH波动率的资产定价模型,对金融市场波动率的行为和性态以及波动率的影响因素进进行了定量研究。同时选取国内4家银行的股票价格历史数据作为样本,主要对其对数收益率及波动率进行了计算和分析,对理论结果的合理性进行了验证。结果将作为人们深入了解金融市场及合理投资的重要参考。