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在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的计算问题,并推导了该期权的VaR和CVaR的计算公式. 相似文献
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企业资本结构理论关于企业价值与资本结构的论述是以成熟资本市场为前提,而能在公开资本市场上融资的一般为大型企业:我国于2004年开辟了中小企业板块,使得部分中小企业可以在资本市场上融资,资本结构理论是否适用于这类企业,本文以中小企业板上市公司为对象对中小企业资本结构与企业价值关系进行实证研究. 相似文献
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挂钩黄金理财产品定价的数值方法 总被引:1,自引:1,他引:0
针对一款与黄金价格挂钩并具有双障碍期权性质的存款理财产品的定价问题,引进改进的Crank-Nicolson计算方法得到它的数值解,并通过Matlab编程验证了这种方法的可行性.通过与算子半群理论下的帕德逼近方法相结合,不仅很好地处理了Crank-Nicolson方法在障碍点附近发散问题,而且保留了该方法的精度高和稳定性... 相似文献
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主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展,使得所有网格点均在离散域中,数值实例验证了方法的有效性。 相似文献
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通过引入两种不确定波动率, 将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形. 由于模型比较复杂, 难以求得解析解, 通过构建相应的差分方程, 讨论了模型的数值解法, 并对算法的稳定性、相容性给予了证明. 最后, 数值实例比较分析了各个变量对期权价格的影响, 结果表明, 文算法放宽了对步长的要求, 在较少的运算量下可以得到较满意的数值结果. 相似文献
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