复合负二项风险模型下的破产概率

考虑了复合负二项风险模型下的破产概率.利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系,并利用古典风险模型下已有的一些结果,简单明确的得到了初始资本为u(u≥0)时的破产概率.     

关于二维连续型随机变量的教学注记

关于二维连续型随机变量的概率运算,涉及到许多积分.通过3个典型例子,结合直观图示,对积分运算中的难点进行详尽地分析.     

负二项(2)风险过程的Gerber-Shui罚金函数

考虑了负二项(2)风险过程的破产时刻被折现罚金的期望值,它是一个关于初始余额的函数,即Gerber-Shui罚金函数,推出了它所满足的瑕疵离散更新方程,进而得出了它的递推解,显示解和渐近解.     

一类允许负资产运行的风险模型不破产概率

考虑了在一定条件下允许负资产运行的古典风险模型.通过不破产概率满足的积分一微分方程,得到此模型不破产概率的明确表达式,并且与古典风险模型不破产概率进行了比较.     

常利率古典风险模型下的一个积分微分方程

考虑带常利率古典风险模型下的边界分红问题,给出了期望折现分红函数满足的积分-微分方程,并利用killing过程的观点给出了进一步的解释.     

微分法在混合风险中的应用

针对保险风险中理赔支付既非离散又非连续的特点,通过研究离散型与连续型随机变量相结合的混合风险,引出用微分法分析混合风险的构造形式,给出如何用微分法得到混合风险的各种统计特征.作为保险风险中最常见的应用,给出风险保费的确定方法.     

带干扰的Erlang(2)风险模型罚金函数的期望

考虑了带干扰的Erlang(2)风险模型罚金函数的期望,利用建立的积分-微分方程,得出了期望的明确表达式.